Tienes un pequeño error de concepto. Los ajustes que quieres que formen parte de un estilo tienes que hacerlos sobre la capa fondo y no sobre una capa creada por tí.
Una vez que has dejado los ajustes a tu gusto, tienes que ir a la pestaña "ajustes" y en el menú de los tres puntitos, de la línea "Estilos y Ajustes" elegir la opción "Guardar estilo del usuario ...". Una vez hecho esto, te saldrá un cuadro de diálogo con un "tic" en los diferentes ajustes que hayas tocado. Si quieres que alguno de ellos no forme parte de ese estilo puedes desmarcarlo.
Una vez que lo tengas guardado, es cuando podrás aplicarlo a la capa fondo o a cualquier otra capa que hayas creado.
Si quieres "jugar" con los estilos utilizando capas con intervalo de luma, tendrás que crear un estilo y luego crear una nueva capa de luma en la fotografía que estés editando, sobre la que aplicaras el estilo. Si lo piensas bien, es mucho más versátil, aunque menos automático, el crear la capa de luma específicamente en la foto que vas a editar, ya que en cada caso los intervalos de luma que te resulten interesantes serán cambiantes. Cuando tengas las capas de luma a tu gusto, es entonces cuando podrás aplicar los diferentes estilos que hayas creado para las luces, las sombras, los tonos medios, etc.
Dicho de otra manera: una capa no puede formar parte de un estilo. Un estilo es lo que aplicarás sobre una capa, de luma, de filtro o "pintada a capón".
Saludos.